1998年10月，马汉庆坐火车首次从三亚来到乌鲁木齐。来到乌市后，马汉庆觉得新疆这个地方的人并没有自己想象中的那么有钱，因而并没有立即找到作案机会。过了一段时间，马汉庆注意到一些在边疆宾馆倒外汇的人经常带着很多现金，觉得机会来了。11月1日上午10时许，马汉庆在乌市团结路四道巷路边守候，当做倒汇生意的哈某骑着摩托车经过时，马汉庆向其连开5枪，致哈某重伤倒地。但马汉庆从哈某身上并没有找到现金，便随即骑着被害人的摩托车逃离了现场，接着匆匆逃回三亚。
1999年6月，初次在新疆抢劫未果的马汉庆又一次来到乌市。这次他仍将目标指向倒外汇的那些人。来到乌市后，马汉庆看到边疆宾馆附近在修路，没有发现倒外汇的，抢劫又未得逞，于是决定返回三亚。返回途中，马汉庆觉得不能再次空手而归，便在重庆停了下来，再次寻找作案机会。经过多日踩点，马汉庆把目标选定在重庆市沙坪坝区商业步行街的一家“梦特娇”专卖店。6月22日晚9时，马汉庆携带榔头、刮刀等作案工具潜入“梦特娇”专卖店，悄悄等候至次日凌晨2时许，他将店内的值班人员王某杀死，当场抢走现金5575元，以及店内的114件T恤等价值14万多元的物品，随后他把这些物品拿到广东出售仅卖了五六万元，接着悄然返回了三亚。
两次在新疆均未能得手，马汉庆并没有善罢甘休。2002年5月，手头拮据的他第三次从三亚到乌市，目标仍是倒汇人员。6月10日晚，马汉庆在乌市固原三巷守候，见热合曼·买买提骑摩托车经过，向其连开两枪，抢得4.7万元后逃回三亚。受害人热某因大动脉破裂导致失血性休克死亡。
此时的马汉庆已经在三亚和认识的那位女友结了婚，并有了一个女儿，还买了一套房子，但是稳定的家庭并没有拴住他的“恶”心。2004年9月，马汉庆第四次来到乌市，预谋再次抢劫，这也是他落网前的最后一次持枪抢劫。10月29日，在乌市延安路上见经过数日跟踪确定的作案目标艾力·谢力甫出现，马汉庆从艾背后向其开枪，抢得10万元，艾力·谢力甫被打成重伤。
